Он начинал карьеру на Ленинградском телевидении с должности редактора отдела кино в 1987 году. Стал популярен в конце 1980-х годов как один из авторов и ведущих публицистической программы "Пятое колесо".
Один из выпусков этой передачи, подготовленный совместно с музыкантом Сергеем Курехиным, вошел в историю как "Ленин - гриб". В ней Шолохов и Курехин с серьезным видом при помощи разных "доказательств" обосновали версию, что Владимир Ленин из-за чрезмерного потребления грибов сам "стал грибом".
С 1991 года Шолохов выпускал свою авторскую программу "Тихий дом", работал членом жюри кинофестивалей и продюсировал документальные фильмы о выдающихся деятелях отечественного кинематографа.