Смерть в изгнании последней императрицы Дома Романовых потрясла датчан, и они хоронили свою принцессу и русскую императрицу с королевскими почестями. Мария Федоровна вернула себе то, что утратила в момент отречения сына Николая II - центральное место на сцене. За ее гробом шли почти полсотни коронованных особ со всей Европы - датская королевская семья в полном составе, норвежский король, шведский кронпринц, британский герцог Йоркский...
Отпевали Марию Федоровну по православному обряду в русской православной церкви Копенгагена, построенной ее супругом Александром III. Проводить в последний путь свою императрицу собрались со всей Европы ее бывшие поданные - русские эмигранты. Целую неделю маленький гроб, похожий на детский, утопая в цветах, стоял в церкви, покрытый флагом Российской империи и Андреевским флагом.
Вместе с ней окончательно уходила старая Россия. Поэтому похороны императрицы снимали не только европейские, но и советские кинооператоры.
Российский государственный архив кинофотодокументов хранит уникальные съемки церемонии похорон императрицы Марии Федоровны, выполненные французскими операторами для киножурнала "Эклер" (на французском языке), вошедшие в выпуск N 9, 1929 г. метражом 26,4 м (РГАКФД. Арх. N 14022). Съемки советских кинооператоров метражом всего 33,1 м вошли в выпуск "Совкиножурнала" N 16 также за 1929 г.
Не только смерть, но вся долгая жизнь Марии Федоровны подробно отражены в хранящихся в РГАКФД документах. Большую историческую ценность представляют более 30 документальных фильмов за 1903-1915 гг., в которых запечатлено обязательное участие императрицы в официальных торжествах.
Огромный комплекс фотодокументов о жизни и деятельности императрицы составляет несколько сотен фотографий. Наибольшую ценность представляют подлинные личные фотоальбомы, часть из которых принцесса Дагмар привезла в Россию из Дании с фотографиями родственников, датируемые 1860-1870 гг. (РГАКФД. Арх. № Ал. 337, 338, 581). А есть и такие как "Личный альбом императрицы Марии Федоровны" с дарственной надписью: "Для Ее Королевского Высочества Принцессы Дагмары от Датской Королевской пешей Лейб-гвардии", подаренный ей в честь помолвки с великим князем Александром Александровичем в 1866 г. Фотографии выполнены придворным датским фотографом Г. Хансеном. Альбом отделан бархатом и муаром, обложка инкрустирована слоновой костью.
Она была любящей и заботливой дочерью, сестрой, племянницей и тетушкой, но прежде всего - женой и матерью. В семье родилось шестеро детей: Николай, Александр (умер в младенчестве), Георгий, Ксения, Михаил и Ольга. В семейных делах, в вопросах воспитания детей - во всем чувствовался размеренный порядок, олицетворением которого была сама Мария Федоровна. Общепризнано, что императрица пользовалась не только любовью, но и большим уважением супруга. Мария Федоровна сопровождала мужа везде: на балах и раутах, в поездках по стране и по святым местам, на военных парадах и на охоте, во время отдыха. Возможно, это был самый удачный брачный союз в истории Российского императорского дома.
Личная благотворительность и покровительство органам общественного призрения были неотъемлемой частью жизни членов Дома Романовых. Мария Федоровна возглавляла организации Ведомства императрицы Марии Александровны, матери Александра III. А оно ведало 459 учреждениями, среди которых был Александровский лицей, 27 институтов,31 гимназия, а также воспитательные дома, приюты для обездоленных детей, богадельни...
Сильный характер, ум, чувство долга, глубокая религиозность, неколебимая уверенность, что на все "воля Божия", позволили Марии Федоровне не согнуться под ударами судьбы, выстоять, потеряв не только мужа, но трех взрослых сыновей, четырех внучек и внука. До последнего часа своей земной жизни она оставалась российской императрицей, сохранившей в сердце сострадание к людскому горю и любовь к России.