Предсвадебная неделя для цесаревича Александра выдалась сложной. Вот как описывал поведение цесаревича накануне свадьбы граф Шереметев: "Вообще в роли жениха цесаревич, по-видимому, был невозможен, по крайней мере, до меня доходили отзывы находивших его поведение крайне неудобным. Он показывался на публике по обязанности, у него было отвращение ко всем иллюминациям и фейерверкам, ко всему показному и деланному. Он, не стесняясь, делал все по-своему и вызывал нетерпеливое неудовольствие родителей".
Александр Александрович не противоречил этим "отзывам" и откровенно писал в дневнике о своем настроении в преддверии праздничных церемоний: "Я теперь нахожусь в самом дурном настроении духа... Господи, как я буду рад, когда все кончится и наконец можно будет вздохнуть спокойно, и сказать себе: теперь главный шаг в жизни сделан…".
И вот, наконец, наступил долгожданный день. 9 ноября 1866 года в восемь часов утра со стороны Петропавловской крепости прогремели пять пушечных выстрелов. Так жителей столицы оповестили о начале торжественной церемонии. К двенадцати часам в Зимний дворец съехались члены Святейшего синода и придворное духовенство, члены Государственного совета, в который с этого дня входил и цесаревич Александр, сенаторы, статс-дамы, камер-фрейлины, гофмейстерины, иностранные послы, генералы армии и флота.
В Зимнем дворце состоялся высочайший выход, то есть шествие императорской семьи, придворных и гостей по парадным залам дворца. Шествие возглавляли император Александр II и императрица Мария Александровна. За ними шли цесаревич Александр Александрович и великая княжна Мария Федоровна. На ее голове блистала малая бриллиантовая корона. Одета она была в сарафан из серебряной парчи, а на плечах красовалась подбитая горностаем бархатная малиновая мантия с длинным шлейфом.
В Большой церкви их величеств и их высочеств встретили митрополит Святейшего синода Исидор, члены Синода и придворный духовник. Певческая придворная капелла запела псалом "Господи, силою Твоею возвеселится Царь". После чего Александр II взял за руки обрученных и подвел их к алтарю. Началось таинство бракосочетания. Совершал его протопресвитер Василий Бажанов.
Братья цесаревича Владимир и Алексей держали венец над головой Александра Александровича, над головой Марии Федоровны венец держал наследный датский принц Фредерик и принц Николай Лейхтенбергский. После того, как было прочитано Евангелие, протодиакон торжественно провозгласил: "О благоверном Государе наследнике Цесаревиче, великом князе Александре Александровиче и его супруге, благоверной государыне Цесаревне великой княгине Марии Федоровны".
После завершения обряда венчания, митрополит, члены Святейшего синода и придворное духовенство совершили благодарственный молебен с коленопреклонением и пением "Тебя Бога хвалим". В это время в Петропавловской крепости был произведен сто один пушечный выстрел.
Вечером того же дня в Николаевском зале Зимнего дворца состоялся парадный обед, во время которого молодые супруги принимали поздравления многочисленных гостей и представителей дипломатического корпуса. После обеда гостей в Георгиевском зале ждал праздничный бал. Резиденцией молодоженов стал Аничков дворец.
В тот же день в Копенгагенском дворце Кристиансборг королем Кристианом IX и королевой Луизой (отцом и матерью Марии Федоровны) также был устроен торжественный прием по случаю бракосочетания Александра Александровича и Марии Федоровны. Салютовали пушки, взрывались фейерверки - Копенгаген праздновал свадьбу своей принцессы.
Брак Александра III и Марии Федоровны оказался очень счастливым. Современники отмечали, что в царской семье всегда царила замечательная дружелюбная атмосфера. У супругов родилось шестеро детей. И все это было удивительно вдвойне, поскольку изначально Мария София Фредерика Дагмар, которую в семье называли просто Минни, была обещана другому - старшему брату Александра - наследнику престола Николаю Александровичу. Ведь именно он должен был взойти на российский престол, именно он должен был взять в жены датскую принцессу. Но в дело вмешалась роковая случайность…
Александр IIIВ 1864 году император Александр II отправил Николая Александровича в путешествие по Европе, во время которого ему следовало посетить Копенгаген и обратить особое внимание на юную Дагмар. Брак с принцессой из Дании был для России выгоден. Так империя могла укрепить свое положение на Балтийском море в пику Пруссии и Германии. Выгоден такой брак был и Дании - небольшому балтийскому государству, которое получало бы сильного союзника.
Между российским наследником престола и датской принцессой мгновенно вспыхнули чувства. Брак их был делом решенным, но Николай Александрович неожиданно заболел во время путешествия по Италии. Весной 1865 года его состояние существенно ухудшилось. После долгой агонии наследник скончался. Свидетелями его кончины стали Александр Александрович и принцесса Дагмар, которая была безутешна.
Казалось, о договоренности двух правящих домов можно забыть. Но Александр II не забыл. Теперь он хотел, чтобы на Дагмар женился новый наследник престола - его младший сын Александр. В июне 1866 года состоялась их помолвка в Копенгагене, а в сентябре принцесса уже прибыла в Кронштадт. Через месяц она приняла православие. Отчество Федоровна ей дали в честь иконы Федоровской Божьей Матери, являвшейся покровительницей дома Романовых.
В марте 1881 года в результате террористического акта погиб император Александр II. На престол взошел Александр III, Мария Федоровна стала действующей императрицей, а после смерти своего супруга в 1894 году - вдовствующей императрицей.